一个量化交易策略的常见结构（有图）

[raquant]

一个量化交易策略的常见结构

很多人读了巴菲特、索罗斯、道氏理论、波浪理论、江恩理论之后，都感觉很有道理。

怎么实践起来呢，究竟听谁的？

不用很纠结，在量化交易平台，可以很轻松的验证自己的想法。

一个交易策略，就是指一个交易的想法， idea ，逻辑，付诸于代码，让机器去自动执行，就这么简单。

这里描述一种经典的交易策略结构，总共分四个部分。

1 ）选择想要交易的股票

你可以选择你喜爱的股票，家乡的股票，看好的股票；

也可以根据一些经典技术指标计算出一些指标；

也可以根据股票的财务数据来筛选，比如我只选中小盘股票；

或者按行业，我只选白酒股，因为哥哥爱喝。

这里用上次提到的选股技术，选出 SMA/MAX 比值，适中的股票，也即选择强势股，同时抛弃涨得差不多到头的股票。

2)选择时机入场

我们买股票的目的抽象为极限就是低买高卖，所以我们想低位买进，这样我们才可以高位卖出。

怎样低位买进，也可以借助一些自己熟悉的技术指标。

这里使用 KDJ 指标入场。

3 ）指定止损、止盈策略

止盈止损策略，你可以选择分钟级别的指标，毕竟根据以往很多次的经验， A 股暴涨暴跌，一顿饭的功夫没准就跌停了。

这里使用分钟动态止损，价格跌破 120 日分钟线止损（止盈）。

4 ）制定调仓周期

毕竟天天调仓光给券商交手续费了。这里设定的是一个月一调整。

毕竟这里不是咱们研习代码的地方，以上逻辑看管清楚就好了。还是感觉下镭矿下这么复杂的逻辑，看看核心代码长啥样。

镭矿 raquant 还是挺棒的，上面这么复杂的逻辑涉及到 4 个技术指标，还是很少的代码能够完成。

只是为了示意整个交易策略的结构啊，所以小编写这个策略没咋用心，但看收益还是明显强于基准。

用量化平台构建交易策略，最典型的结构，包含哪四个部分？跟我复习一下：

a.选择想要交易的股票

b.选择时机入场

c.指定止损、止盈策略

d.制定调仓周期

如果你真的是程序员，欢迎去镭矿论坛看看一起探讨研究。

[diercigai]

感觉做量化交易策略还不如使用大数据训练集来做机器学习，算法根据当前的价位，交易量，交易时段，均线，近期财报，，等等很多信息来决策，这样就不需要交易者自己懂交易规则了。

[raquant]

@diercigai 哈哈，你说的我们做过很长时间，没有用，感觉还是需要真正有想法有才华的人来做交易，太依赖于数据和机器做不出好的策略

[diercigai]

@raquant 在富途上有关注了一个交易大神 huashan 每天通过超短线交易熊牛证持续盈利，他一天的交易笔数在 100 到 200 多笔，这种超短线理论上应该是可以通过机器学习模式识别来做决策的。