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一、量化投资经理
职责描述：
1. 独立研究总结国内股票等二级市场品种, 形成投资策略模型，优化改进策略模型；
2. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑；
3. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，对股票交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；负责策略实现和实盘管理；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 具有 2-4 年的股票策略实盘经验；
3. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
4. 熟练使用 Python 或 C++编程语言；
5. 深入掌握学术研究、数学 /统计建模等；
6. 渴望从事量化研究；
7. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
8. 具有较强的创新意识，良好的沟通能力和团队协作精神。
二、数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，研究；
3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。
职位要求：
1. 毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市应用经验；
3. 熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
4. 熟悉基本 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。
三、Python 开发工程师
职责描述：
1. 协助金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗；
2. 优化公司策略研究平台的框架；
3. 交易数据的分析等；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等。
职位要求：
1. 毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2. 2-5 年的金融行业数据开发相关工作经验；
3. 全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能，熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
4. 了解数据结构和算法； linux 系统、网络协议、C++；
5. 熟悉 Linux 开发环境，熟练使用 Shell ；
6. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道。
四、C++软件开发工程师
职责描述：
1. 开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2. 设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4. 开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
职位要求：
1. 理工类专业排名前 10 的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
3. 熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4. 了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构；
5. 较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。
五、量化研究员
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2. 对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3. 具备一定的 Python 或 C++编程能力；
4. 具备学术研究、数学 /统计建模经验者优先；
5. 渴望从事量化研究；
6. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7. 良好的沟通能力和团队协作精神。
六、交易运维工程师
职责描述：
1. 维护期货和股票交易系统；
2. 监控和处理交易系统各类事件；
3. 实现运维工作的自动化，维护和监控各类市场行情数据的接受；
4. 负责公司内部系统与交易系统相关资源的构建、配置、调优和日常运维工作。
任职要求：
1. 本科及以上学历，计算机、电子信息类相关专业优先；
2. 有 2 年系统运维或自动化运维相关经验；
3. 熟悉 Linux 系统， 熟练 shell 脚本，会 python 者优先考虑；
4. 熟悉 TCP/IP 网络调优，熟悉操作系统原理并能根据原理进行系统调优；
5. 有良好的团队合作能力，认真负责，积极主动，耐心细致。
公司福利：
1. 免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练；
2. 实习提供免费住宿，全职提供住房补贴；
3. 外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。
职位相关信息：
工作地点：上海市浦东新区浦电路地铁站（步行 3 分钟）
工作时间：9：00-18：00，周一至周五
简历发送至 [email protected] 备注：职位-姓名-学校-专业
（ 2 个工作日内对合适的候选人做出反馈）
公司简介：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、D.E.Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模 50 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
职责描述：
1. 独立研究总结国内股票等二级市场品种, 形成投资策略模型，优化改进策略模型；
2. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑；
3. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，对股票交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；负责策略实现和实盘管理；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 具有 2-4 年的股票策略实盘经验；
3. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
4. 熟练使用 Python 或 C++编程语言；
5. 深入掌握学术研究、数学 /统计建模等；
6. 渴望从事量化研究；
7. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
8. 具有较强的创新意识，良好的沟通能力和团队协作精神。
二、数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，研究；
3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。
职位要求：
1. 毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市应用经验；
3. 熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
4. 熟悉基本 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。
三、Python 开发工程师
职责描述：
1. 协助金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗；
2. 优化公司策略研究平台的框架；
3. 交易数据的分析等；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等。
职位要求：
1. 毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2. 2-5 年的金融行业数据开发相关工作经验；
3. 全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能，熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
4. 了解数据结构和算法； linux 系统、网络协议、C++；
5. 熟悉 Linux 开发环境，熟练使用 Shell ；
6. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道。
四、C++软件开发工程师
职责描述：
1. 开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2. 设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4. 开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
职位要求：
1. 理工类专业排名前 10 的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
3. 熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4. 了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构；
5. 较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。
五、量化研究员
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2. 对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3. 具备一定的 Python 或 C++编程能力；
4. 具备学术研究、数学 /统计建模经验者优先；
5. 渴望从事量化研究；
6. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7. 良好的沟通能力和团队协作精神。
六、交易运维工程师
职责描述：
1. 维护期货和股票交易系统；
2. 监控和处理交易系统各类事件；
3. 实现运维工作的自动化，维护和监控各类市场行情数据的接受；
4. 负责公司内部系统与交易系统相关资源的构建、配置、调优和日常运维工作。
任职要求：
1. 本科及以上学历，计算机、电子信息类相关专业优先；
2. 有 2 年系统运维或自动化运维相关经验；
3. 熟悉 Linux 系统， 熟练 shell 脚本，会 python 者优先考虑；
4. 熟悉 TCP/IP 网络调优，熟悉操作系统原理并能根据原理进行系统调优；
5. 有良好的团队合作能力，认真负责，积极主动，耐心细致。
公司福利：
1. 免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练；
2. 实习提供免费住宿，全职提供住房补贴；
3. 外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。
职位相关信息：
工作地点：上海市浦东新区浦电路地铁站（步行 3 分钟）
工作时间：9：00-18：00，周一至周五
简历发送至 [email protected] 备注：职位-姓名-学校-专业
（ 2 个工作日内对合适的候选人做出反馈）
公司简介：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、D.E.Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模 50 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
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flynnlemon 2021-02-04 22:58:32 +08:00
问一下，C++软件开发，校招还招人吗？
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