多头趋势回撤买入

[raquant]

多头趋势

如果天数从短到长的移动均线呈从上到下排列的态势，我们判断股价处于多头趋势。

我们可以将较短的均线视为短线投资者的意向，较长的均线视为长线投资者的意向。那么当股价处于多头趋势时，表示短、中、长线投资者一致看多，即股票价格处于一个强势阶段。

相应的，同样是利用多根均线，如果天数从短到长的均线呈从下到上排列状态，那么股价则处于空头趋势，这时股价倾向于下跌。如果我们发现几根均线在一段时间里反复交叉，纠缠在一起，那说明股价正处于震荡的阶段。 均线呈完全相反的排列顺序，则是空头趋势。

回撤点

假设股票处于多头趋势中。如果价格回撤到某一根均线，并且不破坏多头趋势的格局，我们将其称为一个回撤点。 股价在上涨过程中，短线投资者获利了结会造成股价向下调整，属于正常现象。如果在调整中依然没有破坏多头趋势的形态，那意味着股票依然处于强势阶段并且会继续上涨，那么这个回撤正是适合入场的时机。

交易策略

一、选出股票池中所有在过去的 T 个交易日内，[N1,N2,N3,…,Nk] 日均线组按照多头排列的股票，判定为多头趋势；

二、在处于多头趋势的股票中选出前一日收盘价低于 M 日均线的股票，判定为发生回撤点；

三、在所有出现多头趋势回撤点的股票中，去掉已持仓的股票，其余的发出买入信号。

调换仓位：

一、全仓卖出所有达到止盈或止损线的股票；

二、在有现金的情况下，买入所有发出信号的股票，每支股票的买入总值为总资产净值除以 num_stocks 。

参数：

• 趋势天数 T ： 当上面指定的移动均线在 T 天内都处于多头排列时，我们才判断价格处于多头趋势；
• 回撤均线 M ：当前一天的最收盘价低于 M 日均线时时判断为回撤；
• 持有股票上限 num_stocks ：同时最多持仓 num_stocks 支股票；
• 止损比例 d 和止盈比例 u ：当股票价格高出买入价的 u 倍，或低于买入价的 d 倍时，卖出股票。

回溯结果

(T = 7 ; M = 16 ; num_stocks = 20 ; u = 5% ; d = 5% ; 取 5 、 10 、 20 、 50 、 120 日移动均线； 股票池为深沪 300 ; 回溯时间 14 年 1 月到 17 年 1 月)

总结

这次试验验证了多头趋势回撤策略在一定程度上是可行的和有效的，在实际应用中，可以考虑和其他交易策略结合使用。

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