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这是一个创建于 2249 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
在 stackoverflow 里找到一个 numpy 版指数移动平均的函数，但实在看不懂，还有当 window 少于等于 7 时不能得到正确的结果。
def numpy_ewma_vectorized_v2(data, window):
alpha = 2 /(window + 1.0)
alpha_rev = 1-alpha
n = data.shape[0]
pows = alpha_rev**(np.arange(n+1))
scale_arr = 1/pows[:-1]
offset = data[0]*pows[1:]
pw0 = alpha*alpha_rev**(n-1)
mult = data*pw0*scale_arr
cumsums = mult.cumsum()
out = offset + cumsums*scale_arr[::-1]
return out
def numpy_ewma_vectorized_v2(data, window):
alpha = 2 /(window + 1.0)
alpha_rev = 1-alpha
n = data.shape[0]
pows = alpha_rev**(np.arange(n+1))
scale_arr = 1/pows[:-1]
offset = data[0]*pows[1:]
pw0 = alpha*alpha_rev**(n-1)
mult = data*pw0*scale_arr
cumsums = mult.cumsum()
out = offset + cumsums*scale_arr[::-1]
return out
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yuankui 2018-10-16 10:22:05 +08:00
代码这么乱， 没有看下去的欲望。。
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2
Justin13 2018-10-16 10:48:00 +08:00 via Android
类似这种问题，应该先看数学原理。而不是上来看代码，看到懵逼。
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3
necomancer 2018-10-16 10:48:40 +08:00
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