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EricJia
V2EX  ›  投资

分享在 joinquant 调的几个 A 股策略, 年化 45%以上

  •  
  •   EricJia · 73 天前 · 4476 次点击
    这是一个创建于 73 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    从接触 joinquant 到现在大概 1 个月, 花了 288 充值 svip, clone 了很多策略, 回测了很多, 把整个网站的策略看下来, 找到了几个还行的策略

    先说下我的预期,

    1. 平均年化 45%以上;
    2. 熊市不要亏 10%以上;
    3. 不要买到垃圾股;
    4. 回测时不要用到未来函数;

    根据上述预期, 符合条件的策略有

    1. 小市值(年化 100%)
    2. ROA 选股(年化 70%)
    3. ETF 轮动(年化 60)

    joinquant 链接 https://www.joinquant.com/view/community/detail/27174, 无任何利益相关, 纯粹觉得 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 夸大收益

    如果有人感兴趣再分享些这几个的优缺点

    第 1 条附言  ·  73 天前
    不再回复本帖评论, 本帖只为了反驳 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 的夸大收益,
    不想与评论里个人的杠精们抬杠, 发出去在 joinquant 已经过得了几十份 clone, 说明都比较识货, 知道我的帖子说的是什么意思

    至于杠精们的年化 45% 太少 /太多, 回测不可信, 有赚钱的偷偷藏着为啥发出来 之类的, 麻烦自己点右上角 x;
    第 2 条附言  ·  72 天前
    再次声明,不回复,不理论,不反驳。 如有需要交流的拉个群,微信 echo "amlha2VxaTIwMTMK" | base64 -D
    第 3 条附言  ·  66 天前
    35 条回复    2020-05-11 09:16:35 +08:00
    EricJia
        1
    EricJia   73 天前
    以上策略均有源码, 可自行研究去
    zhenzinian
        2
    zhenzinian   73 天前
    谢谢分享,这几个用在数字货币市场上效果好吗?不知道 joinquant 上数字货币的策略多不多
    daquandiao2
        3
    daquandiao2   73 天前
    准备实盘吗
    alexapollo
        4
    alexapollo   73 天前
    这熊市亏的惨着,回测 2010 到 2014 的就知道了
    Yoock
        5
    Yoock   73 天前 via iPhone
    厉害👍
    EricJia
        6
    EricJia   73 天前
    @zhenzinian #2 全部不能用于数字货币
    EricJia
        7
    EricJia   73 天前
    @daquandiao2 #3 准备 etf 轮动实盘, 不用选股比较安心
    EricJia
        8
    EricJia   73 天前
    @alexapollo #4 麻烦动手回测看下归因分析再出结论
    EricJia
        9
    EricJia   73 天前
    @Yoock #5 一般般
    IwfWcf
        10
    IwfWcf   73 天前
    这个预期本身就太不现实了……
    admirez
        11
    admirez   73 天前   ❤️ 1
    复盘赚得一套一套
    实盘亏得不要不要

    你有能稳定赚钱的策略你觉得你会公开么,至少我肯定不会

    A 股还是老老实实价值投资吧,多看看研报,比啥都强
    Perry
        12
    Perry   73 天前 via iPhone   ❤️ 1
    自己不敢实盘测拿 V 友当 QA ?
    hefish
        13
    hefish   73 天前
    45%预期收益是不是低了点,人家搞投资的预期收益都是 100%起啊。
    arthurire
        14
    arthurire   73 天前
    提供一个思路,不一定对.
    这些回测都要包括停牌的股票...
    EricJia
        15
    EricJia   73 天前
    @Perry #12 杠精 已 block, 不反驳你的观点 浪费时间;
    EricJia
        16
    EricJia   73 天前
    @hefish #12 人有多大胆, 地有多大产, 我年化 40% 就满足, 过得够久, 熬过巴菲特
    EricJia
        17
    EricJia   73 天前
    @arthurire #13 选股时要过滤停牌的
    EricJia
        18
    EricJia   73 天前
    @IwfWcf #10 为什么不现实? 优秀公募基金都能做到年化 35%, 最大回撤 30%, 超越公募基金一点不就行了?
    lyh404
        19
    lyh404   73 天前
    聚宽就是小散户拿来 yy 的量化平台
    EricJia
        20
    EricJia   73 天前
    @admirez #11 这就是抬杠呗,
    稳定赚钱 我就上架 joinquant 商城, 一个月 3000 订阅费, 还有一群人追着订阅, 为什么不公开? 我自己也订阅过一个收费 2000+的策略, 确实强
    本身研究量化策略都是靠回测来验证逻辑; 如果回测都失败, 那为什么要去实盘吗?

    我只是分享策略本身, 还指望看个帖子就能年化 45%收益, 枪银行去算了
    EricJia
        21
    EricJia   73 天前
    @lyh404 #18 那国内的 优矿 ricequant bigquant joinquant 哪个入您法眼了呢?
    imxz
        22
    imxz   73 天前
    实事求是的说,etf 的策略回测起来收益都不会差
    arthurire
        23
    arthurire   73 天前
    @EricJia 这就是问题,回测要包括已经停牌的股票...
    具体为什么自己想想.
    ifxo
        24
    ifxo   73 天前
    其实 a 股就逢低买入贵州茅台稳赚
    Yoock
        25
    Yoock   73 天前 via iPhone
    😂我自己的策略收益率太低,还不如自己瞎买收益率高。lz 可以加个联系方式吗,有空交流一下
    admirez
        26
    admirez   73 天前
    @EricJia 我并非抬杠, 能有好的量化策略,还要靠收订阅费来赚钱?

    还有就是,小资金和大资金,量化策略是完全不同的。

    一年 10 倍不难,难的是 五年 1 倍,一位大佬说的,很有深度。
    IwfWcf
        27
    IwfWcf   73 天前 via iPhone
    @EricJia 张嘴就来,你说下哪个公募基金可以做到 10 年年化 30%?
    IwfWcf
        28
    IwfWcf   73 天前 via iPhone
    @EricJia 另外你知道年化跑赢最优秀的公募 10% 是什么概念吗?这言论的无知程度就像一个业余篮球选手声称可以随便虐 NBA 的超级巨星
    jackrelative
        29
    jackrelative   73 天前 via Android
    45%的年化率,可以干掉 99%的投行精英。至于是投行的太水,还是别的原因,我表示只看看。
    IMRES
        30
    IMRES   73 天前 via iPhone
    真当程序员这么好骗的吗?
    JCZ2MkKb5S8ZX9pq
        31
    JCZ2MkKb5S8ZX9pq   72 天前
    我自己也有比較穩定的策略,但是每次投入都占比很少,一平均其實也就不高了。
    加上周期、漲跌相抵、等等因素,一年下來其實也就一般般。
    這種特別高的,會不會是幸存者偏差,僅是歷史數據的幸存者?
    timsensor
        32
    timsensor   72 天前
    楼主的策略是不是每天都调仓?部分 ETF 可能因为流动性不足而无法调仓。
    piokhj
        33
    piokhj   70 天前
    楼主人不错,关注一波
    mangochow
        34
    mangochow   69 天前
    LZ 回测的时间区间是 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 25 日
    因为我接触投资是从 2010 年开始,所以我 clone 了 LZ 的策略回测 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
    回测结果是:
    ===========
    策略收益
    -37.15%
    策略年化收益
    -11.31%
    超额收益
    -3.54%
    基准收益
    -34.84%
    阿尔法
    -0.071
    贝塔
    0.568
    夏普比率
    -0.630
    ===========

    有兴趣的 V 友可以自己跑下看看是否这个结果

    这个时间段是跑输 HS300 的,所以我觉得这个策略应该是存在过拟合的问题
    在测试集上表现非常棒,在验证集上就很一般

    我早期接触量化的时候吃过这种亏,发现一个策略在期货交易上年化 100%
    那时觉得自己发现了交易的圣杯
    好在当时本金不多,也自降了期货杠杆,没有酿成大错

    其实相比于这个策略本身,我对 LZ 说的年化 35%的公募更有兴趣
    很可惜 LZ 不再回复这个帖子了
    admirez
        35
    admirez   65 天前
    @mangochow 很多策略都是过度拟合的,所以实盘输的一塌糊涂

    量化,99%,都是纸上谈兵
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